Generer Sandsynlighedsregning Denisity funktion fra en ensartet en

[frigi64]

Hej,
Jeg tænkte på, hvis nogen vidste (eller kunne direkte mig), hvordan man kan generere en sandsynlighedsfordeling fra fra en ensartet fordeling.For eksempel fra ensartede til Rayleigh (eller eksponentiel).

Jeg er interesseret i både de matematiske afledning og software gennemførelse (Matlab).

Tak.

 

[dspman]

Hej,

Det er meget simpelt!
Du har bestået den ensartede data (mellem 0 og en) gennem den inverse cdf (kumulative fordelingsfunktion) af den krævede Distribution.dvs hvis du ønsker at generere en fordeling med cdf som 1-exp (-x) for x> 0 du nødt til at bruge-ln (1-x).
koden er også enkel:

X = rand (1,1 e4);
Y =- log (1-X);
hist (Y, 50)

Håber det hjalp.
dspman

 

[frigi64]

Hej,

Tak for dit svar.
Jeg er forvirret, hvorfor du bruger-In (1-x);

Ifølge http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution
den inverse CdF af den eksponentielle er:

1 - exp (-lambda * x);

Fra din forklaring:
Du har bestået den ensartede data (mellem 0 og en) gennem den inverse cdf (kumulative fordelingsfunktion) af den krævede Distribution.

At arbejde ud fra det jeg tænkte, at dette er hvad koden skal se ud:

X = rand (1,1 e4);
Y = 1 - exp (-lambda * X);

Hvor X er den originale jævnt fordelt data og Y er eksponentielt fordelt data.

Lad mig vide, hvis det er korrekt, eller hvis jeg helt glip af essensen af, hvad du sagde.

Tak.

 

[dspman]

For at finde den inverse CdF af den eksponentielle fordeling jeg har løst Y = 1-exp (-X) for X. Dette er det punkt.Du er nødt til at finde algebric omvendt.
Også hvis du jenerate dataene ved hjælp af den linje, du har her, jeg tror, du kan se, at drived data ikke er eksponentielt fordelt.

Med venlig hilsen,
dspman.

 

[farhadtehrani]

dette er unavaibale problem ???!!!

 

[Sal]

HI

her er gaussisk tilfældet

http://www.taygeta.com/random/gaussian.html

Sal

Hvis du mener dette info er nyttigt klikke på "hjulpet mig" for statistik